финансовые ренты

Заказать уникальный реферат
Тип работы: Реферат
Предмет: Финансовая математика
  • 10 10 страниц
  • 4 + 4 источника
  • Добавлена 15.02.2014
748 руб.
  • Содержание
  • Часть работы
  • Список литературы
  • Вопросы/Ответы

Финансовые ренты 3
Задача №2 5
Задача №7 5
Задача №12 6
Список литературы 7
Фрагмент для ознакомления

Банковские проценты предполагают точное число дней ссуды и временную базу Т=360 дней.
Точное число дней ссуды определим по следующим образом: 13 марта - 71, порядковый день в году, 18 сентября - 260. Точное число дней ссуды ( = 260 - 71 = 189 дн.
Получаем: руб.
Сумму процентов определим по формуле: руб.


Ответ: I=525 руб.; S=10525 руб.

Задача №7. Вексель номиналом в 100 000руб выдан 24 февраля до конца года с начислением 10% годовых. 18 октября он был учтён под 15% годовых. Определить сумму дисконта.
Решение:
Сумму дисконта по векселю определим по формуле:
D=S-P, где S – номинал векселя; Р – сумма, по которой вексель был учтен до момента погашения.
Используем формулу:
P = S(1 + i·/К) (1 – d·n/К), d – учетная ставка; К – временная база (360 дней); n – число дней до момента погашения; - число дней начисления процентов; i – величина процента.
Определим число дней начисления процентов, 24 февраля это 54 день в году, а 18 октября – 290 день, число дней начисления процентов =290-54=236 дней; число дней до погашения составит 365-290=75 дней.
Получаем:
Р=100000·(1+0,1· 236/360)·(1-0,15·75/360)=103225,7 руб.
Величина дисконта составит: D=103225,7-100000=-3225,7 руб., т.е. не дисконт, а премия.



Ответ: премия 3225,7 руб.

Задача №12. Кредит на 2 года и 3 месяца был выдан под 20% сложных годовых в размере 80 000руб. Определить конечную сумму долга по общей формуле и по смешанному методу.
Решение:
Конечную сумму долга определим по формулам:
- общей формуле: S=P·(1+i)n, где Р – сумма кредита; i – ставка процента; n – срок кредита, лет (2+3/12=2,25 года);
- смешанной формуле: S=P·(1+i)n·(1+k/T·i), где n – полное число лет начисления процентов; k – число месяцев начисления процентов; Т – число месяцев в году.
Получаем:
- в первом случае: S=80000(1+0,2)2,25=120572,4 руб.;
- во втором случае: S=80000(1+0,2)2·(1+3/12·0,2)=120960 руб.


Ответ: 120572,4 руб. и 120960 руб.














Список литературы

Ковалев В.В., Уланов В.А. Курс финансовых вычислений. – М.:Финансы и статистика, 1999, - 327с
Ершов Ю.С. Финансовая математика в вопросах и ответах: Уч. Пособие. – Новосибирск: Сибирское соглашение, 1999, -159с
Малыхин В.И. Финансовая математика: Уч. Пособие. – М.:ЮНИТИ, 2000, - 247с
Шелобаев С.И. Математические методы и модели в экономике, финансах, бизнесе: Уч. Пособие. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2000, - 367с










7

Список литературы

1. Ковалев В.В., Уланов В.А. Курс финансовых вычислений. – М.:Финансы и статистика, 1999, - 327с
2. Ершов Ю.С. Финансовая математика в вопросах и ответах: Уч. Пособие. – Новосибирск: Сибирское соглашение, 1999, -159с
3. Малыхин В.И. Финансовая математика: Уч. Пособие. – М.:ЮНИТИ, 2000, - 247с
4. Шелобаев С.И. Математические методы и модели в экономике, финансах, бизнесе: Уч. Пособие. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2000, - 367с

Опубликовано

факультет

Кафедра Информационных технологий

Информационные системы в экономике

Финансовые задачи Excel

Содержание

  • глава 1 Технология работы финансовых Функций Excel. Основные понятия финансовых методов расчета 4
  • 1.1 Операции, строительство. Функция fv(). 11
  • 1.2 Операции дисконтирования 16
  • 1.3 Определение срока финансовой операции 17
  • 1.4 Определение процентной ставки 18
  • 1.5 Расчет эффективной и номинальной процентной ставки 19
  • 1.6 Расчет процентная ставка по плавающая 20
  • Раздел 2. Потоки платежей и финансовые ренты 22
  • 2.1 Определение будущей (наращенной) стоимости потока платежей. Функция бс() 23
  • 2.2 Современная (текущая) стоимость аннуитета. Функция пс() 25
  • 2.3 Расчет периодических платежей 27
  • Раздел 3. Оценка инвестиционных процессов 36
  • 3.1.Чистый приведенный доход. Функция чпс 37
  • 3.2 Срок окупаемости 41
  • 3.3 Индекс рентабельности 43
  • 3.4 Внутренняя норма доходности.Функция чиствндох 45
  • 3.5 Модифицированная внутренняя норма доходности.Функция мсвд 46
  • 3.6 Денежный поток инвестиционного проекта с произвольными периодами поступления платежей, 49
  • Раздел 4. Функции excel для расчета амортизации 51
  • Аргументы функций excel для расчета амортизации 51
  • Управления 55
  • Раздел 1. Технология работы финансовых функций Excel. Основные понятия финансовых методов расчета

    финансовые функции программы

    рассмотрим процесс наращения (accumulation), т. е. определения сумм денежной будущем, исходя из заданной суммы сейчас.

    Экономический смысл операции наращения состоит в определении величины той суммы, которой будет или желает располагать инвестор по окончании этой операции. Здесь речь идет о движении денежного потока от настоящего к будущему.

    Существуют различные способы начисления процентов и соответствующие процентные ставки

    Величина FV показывает будущую стоимость "сегодняшней" стоимости инвестиций