Совершенствование системы управления активными операциями коммерческого банка

до 1 года.A1П1a31П4a31D31a3nD3nA1nП1a3nП4a13d3nА4 – ликвид. более 1 годаA1П1a41 П4a41d41a4… П4a3..d4..A1nП1a4nП4A4nd4nВсего пасивовП1П2П3П4А=ПDA*DДанное группировки находит ту требование, что каждый элемент таблицы одновременно может быть оценено как с позиции его доходности, так и с позиции его влияния на совокупную ликвидность структуры.Поиск оптимального решения происходит путем последовательного размещения каждой из групп пассивов, при этом в первую очередь удовлетворяются условия ликвидности, а потом доходности. Так, не менее 20 % группы пассивов П1 размещается в активы группы А1, срок ограничения модели помогает рассчитать сумму вложений. Ресурсы, которые остались, относят на покрытые группы А2 и т.д. до полного исчерпания ресурсов, затем используются ресурсы следующих групп.При распределении в средине отдельных активных групп предпочтение будет отдаваться инструментам, которые имеют наибольшую доходность. Сумма всех групп пассивов полностью покроет потребность в ресурсах за всеми активными инструментами. Введение критерия ликвидности помогает найти максимально доходные варианты распределения привлеченных ресурсов с одновременным соблюдением требований обязательных нормативов. В целом алгоритм представлен следующими этапами:- распределение минимально необходимого объема ресурсов в активы группы А1 с целью соблюдения норматива ликвидности Н4;- распределение минимально необходимого объема ресурсов в активы группы А2 с целью соблюдения норматива ликвидности Н5;- распределение ресурсов, которые остались, по принципу максимальной доходности;- в случае роста группы А1 по сравнению с минимально необходимым уровнем перераспределения активов группы А2 по принципу максимальной доходности.Поскольку в расчете норматива Н5 участвует сумма активов (А1+А2), то рост активов А1 помогает, соответственно, снизить величину активов А2 без потери ликвидности.В данной модели мы можем оперировать активами группы другие, поскольку они не принимают участия в расчете ликвидности. Это, в свою очередь, помогает относительно свободно перемещать ресурсы в более доходные инструменты. Очевидно, что модель также дает возможность дать оперативную оценку состояния структуры активов и обязательств банка, поскольку любые текущие изменения отдельных элементов влияют на отношение групп активов и пассивов.ВЫВОДЫУправление ценовой равновесием является ведущим звеном управления рабочими группами активов и платных обязательств, генерирующих процентные доходы и расходы, поскольку именно на проблеме ценообразования концентрируется ограничения внутренних возможностей банка и внешних рыночных потребностей.Предложена поэтапная схема дает возможность сформировать агрегированную модель ценового равновесия для балансовой структуры активов банка. Полученные результаты расчета дают возможность Комитета по управлению активами планировать объемы привлеченных подпроцентных обязательств и размещение их в рабочие активы с целью регулирования их баланса и формирования процентных доходов и расходов. Также предложенная модель создает базу для изучения путей развития управления ценовой равновесием активов банка за исследование возможных отклонений внешних рыночных параметров и внутренних условий. Управление таким балансом остается актуальным для учитывая растущую роль места процентного дохода в общей его структуре.Матричная модель оптимизации структуры активов не противоречит существующим взглядам на управленческие процессы, однако ее использование должно осуществить важный эффект на качество функционирования банка. Использование данной модели заставила необходимость учесть несбалансирование между целью банка наращивать прибыль и соблюдения требований ликвидности и допустимого уровня риска.Поскольку наиболее доходные активы имеют более высокий уровень риска, то возникает противоречие: с одной стороны, кредитные организации заинтересованы получить максимальный доход от своих активных операций, а с другой - возникает проблема возрастания риска потери ликвидности. Такое противоречие носит объективный характер и не может быть устраненной в существующих экономических условиях.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫАртемьев С. С. Математическое и статистическое моделирование в финансах / С. С. Артемьев, М. А. Якунин. - Новосибирск :ИВМиМГ СО РАН, 2008. - 173 с.Абаева Н. П. Классификация банковских услуг / Н. П. Абаева, Л. Т. Хасанова // Финансы и кредит. - 2011. - № 24. - С. 16-21. - Библиогр.: с. 21 (8 назв.).Альтернативный рынок банковских услуг / М. Кирьянов // Банковское дело. - 2011. - № 3. - С. 7-20.Андреева А. В. Особенности конфликтно-динамической концепции стратегического маркетинга на посткризисном рынке банковских услуг / А. В. Андреева // TerraEco№omicus. - 2010. - Т. 8, № 3-3. - С. 84-89. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://elibrary.ru для доступа к информ. ресурсам требуется авторизация.Анисимова А. И. Структура рынка банковских услуг и ее влияние на конкуренцию (на примере двух российских регионов) / А. И. Анисимова, А. В. Верников // Деньги и кредит. - 2011. - № 11. - С. 53-62. - Библиогр.: с. 61-62 (31 назв.).Ахунова Р. Т. Реинжиниринг бизнес-процессов расчетно-кассового обслуживания в банке России / Ахунова Р.Т. // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. - 2010. - № 2. - С. 75-77. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://elibrary.ru для доступа к информ. ресурсам требуется авторизация.Банковский менеджмент : учеб. / E. Ф. Жуков [и др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2009. - 303 с. - Библиогр.: с. 300 (16 назв.).Банковский менеджмент : учеб. / О. И. Лаврушин [и др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. :КноРус, 2010. - 554 с.Банковское дело : розничный бизнес : учеб. пособие / Г. Н. Белоглазова [и др.]. - М. :КноРус, 2010. - 413 с.Банковское дело. Экспресс-курс : учеб. пособие / О. И. Лаврушин [и др.]. - 4-е изд., стер. - М. :КноРус, 2011. - 348 с.Белоглазова Г. Н. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка : учеб. / Г. Н. Белоглазова, Л. П. Кроливецкая. - М. :Юрайт, 2010. - 422 с.Богданова С. Национальная платежная система России: какой ей быть? / С. Богданова // Туризм: практика, проблемы, перспективы. - 2009. -№ 7/8. - С. 21-23.Бокова Ф. М. Исследование эффективности и качества банковских услуг / Ф. М. Бокова // Инженерный вестник Дона. - 2011. - Т. 15, № 1. - С. 504-514. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://elibrary.ru для доступа к информ. ресурсам требуется авторизация.Большедворова С. А. Совершенствование методов продвижения банковских продуктов ДБ АО «Сбербанк России» в целях завоевания рынков / С. А. Большедворова // Наука о человеке: гуманитарные исследования. - 2011. - № 8. - С. 26-35. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://elibrary.ru для доступа к информ. ресурсам требуется авторизация.Бровкина Н. Е. Что такое PrivateBanking и тенденции его развития в России / Н. Е. Бровкина, Ю. В. Ломако // Деньги и кредит. - 2011. - № 8. - С. 53-57. - Библиогр.: с. 57 (5 назв.).Вершинская О. Н. Потребление российским населением современных банковских услуг и электронная коммерция / О. Н. Вершинская, О. Ю. Бестужева, Т. В. Юдин // Информационное общество. - 2009. - № 3. - С. 51-60. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://elibrary.ru для доступа к информ. ресурсам требуется авторизация.Владиславлев Д. Н. Как организовать клиентскую службу банка : отраслевая специализация банка. Орг. клиент. службы. Контроль качества книент. обслуживания / Д. Н. Владиславлев. - М. : Ось-89, 2009. - 221 с.