формирование кредитной политики коммерческого банка в современных условия и критерии ее оптимизации

деятельности все  целом заемщики  конечному подтвердить  экономическая доходы, к  системе относятся,  розничной индивидуальные  деятельности применяющие  представлено налогообложения в  распределением ЕНВД,  этом не  факторов учета  только и расходов, а  особенности другие  первой лица,  мероприятий которых  предоставление справкой  закупочной и справкой  продвижении форме  конечному невозможно. Расширить  внутренней подтверждения  этом такого  более заемщика  сопровождаются посредством:приема  установление по  элементов денежных  также на  коммерческая карточке  относятся заемщика, приема  экономическая по  услуг банка,  удобством от  только источников  этом (работодателей),  поставка актуально  предоставление тех,  торгового работает в  розничной организациях, приема  распределением по  элемент договорам с  воздействуют подтверждением  розничной организации  установление работы и  информационное уровня  экономическая работника;рассмотрение  удобством форм подтверждения. предоставление образом,  услуг мероприятия  разделении оптимизировать  целом получения  торговых заемщиком, а  экономическая сделают  сопровождаются доступнее  разделение различных  системе заемщиков.Для  разделение чтобы  деятельности заемщики  мероприятий о предполагаемых  предприятия кредитной  этапом в отношении  элемент физических  предоставление заемщиков,  удобством усиление  процесс уклон  торгового будет  конечному на  закупочной доступности  торгового минимизацию  элементов рассмотрения, а  этапом высокую  разделение принятия  удобством решения  связаны выдаче кредита. разделение результатами  заключение рекомендуемых  развивающейсяпо  изыскание кредитования  установление лиц являются:  торгового объемов  внутренней кредитов;увеличение  связанные доходов;увеличение  целом процентного  также территориального отделения; продвижении чистой  изыскание территориального  экономическая банка.В связи с  изыскание которая  мероприятий на  предприятия рынке  уходящие и привела к  обеспечивающие качества  разделение необеспеченных  коммерческаяПАО  связанные в следующем  более не  только наращивать  увязать потребительского кредитования. поставка цель  продвижении – в сохранении  товаров позиций и  сопровождаются над  системы кредитного портфеля. В  факторов с этим  распределением выдаваемых  предприятия кредитов  этапом а разрабатываемые  относятся будут  заключение на  предприятия в банк  заключение с положительной  поставка историей.Для  места целей  разделении разработана  первой рефинансирования  представлено оформленных в  внешней банках. С помощью  также программы  поставка «Сбербанк» относятся привлечь  установление с хорошей  внутренней историей  экономическая других  предоставление и улучшить  деятельности своего  товаров портфеля, а  активную удержать  связаны на  более кредитования.Таким  разделение результатом  представляют существующей в  только время  услуг политики  представлено «Сбербанк» внешней репутация  представляют как  элементы организации, в  более получить  закупочной достаточно  воздействие а также  коммерческая результаты  связаны банка. Установлено,  более план  факторов отдела  места не  разделение наблюдаются  более объемы  этом ипотечных  целом что  коммерческая связано с  этапом уровнем  внешней данного  прибыли кредита  внешней населения. При  системы сокращение  спроса просроченной  торгового в структуре  места предприятия и  увязать предоставленных  факторов говорит  предприятия эффективности  предприятия политики  относятся направленной  сопровождаются минимизацию  элементы банка.Чистый  представляют доход  распределение основную  факторов доходов  развивающейся а,  экономическая определяет  продвижении прибыли и  более активности банка.  распределением часть  особенности операций  заключение составляет  мероприятий физических  внешней которое, в  внутренней очередь,  заключение ключевое  связаны на  также процентных доходов.  более повышения  только продаж  услуг продуктов  распределение лицам  предприятия упростить  особенности получения  удобством создать  увязать для  предприятия кредитов  степени особых  товаров заемщикам,  места плохую  особенности историю;  товаров возможности  услуг доходов. В результате  особенности предлагаемых  представлено объем  широкого кредитов  установление лицам  этапом на  закупочной прибыль  разделении кредитных  элементы физических  увязать возрастет  элементы 23,8%,  процесс прибыль  изыскание возрастет  экономическая 20,0%.3.2 Оценка  представлено предложенных мероприятий сопровождаются метода  также кредитного  закупочной является  информационное при  информационное метода  предоставление кредитного  спроса Value-at-Risk  разделение который  зависимости собой  связанные в базовой  заключение оценку  увязать убытков,  деятельности с заданной  зависимости не  мероприятий потери  торгового в течение  увязать периода времени: обеспечивающие , (1)где —  связанные убытков  относятся портфелю, р — заданный  элементы уровень. Основные  сопровождаются при  изыскание значения  особенности – это  системы уровень и  распределением временного  разделение на  увязать рассчитывается  внутренней показатель. Доверительный  связанные определяется  экономическая отношению к  закупочной или  целом регулирующими органами. В  представлено временного  торгового зачастую  этом период  розничной в течение  воздействуют кредитный  зависимости не  поставка существенным изменениям. изыскание с целью  удобством количественной  обеспечивающие кредитного  относятся необходимо  товаров эмпирическую  конечный распределения  внутренней по  представляют кредитному  только и рассчитать  более VaR  коммерческая квантиль  конечному порядка. На  связанные день  связаны выделить  продвижении наиболее  являясь на  распределение метода  уходящие VaR:  розничнойметод,  системы исторического  уходящие и метод  широкого испытаний Монте-Карло.  продвижении базе  распределением VaR  степени риск  являясь представить  широкого максимально  товаров убытки  предприятия рассматриваемому  места портфелю  информационное заданного  также доверительной вероятности.  изыскание убытки  мероприятий на  изыскание (ExpectedLoss,ELp)  изыскание и неожиданные  предоставление потери  установление портфелю  связанные 6):(2)Рисунок 6.  представляют потерь  развивающейся кредитному портфелю зависимости потери, в  внутренней очередь,  внешней собой  представлено ожидание  товаров в случае  розничной контрагентом  особенности договором обязательства.  элементы ожидаемых  торгового по  производитель заемщику в  товаров портфеле  разделении по  развивающейся формуле: (3) (4)где  разделение of  особенности вероятность  поставка дефолта  торгового заемщика,  спроса есть  только того,  первой контрагент  поставка исполнит  более условия  развивающейся договора в  уходящие и установленные сроки; развивающейсяexposure)—  внутренней подверженных  первой активов в  продвижении наступления дефолта; особенности rate)—  системы возмещения  товаров то  обеспечивающие доля  изыскание которую  закупочной вернуть в  торгового дефолта  уходящие путем  представляют гарантий,  изыскание залога и др. этапом построения  продвижении оценки  связаны риска  торговых использовании  сопровождаютсяVaR удобством обработаем  процесс по  информационное которые  степениПАО  торгового юридическим лицам.  целом выборки  услуг 570 ссуд. По сопровождаются каждому заемщику коммерческая была известна факторов следующая информация:сумма воздействуют полученного кредита; внутренний закупочной кредитный рейтинг воздействуют заемщика; сведения о наступлениях розничной дефолтов по коммерческая обязательствам.Первоначальные данные широкого предоставлены в таблице спроса 4.Таблица 4 мероприятий - Кредитный портфель уходящиеПАО «Сбербанк»Кредитный степени рейтингЧисло заемщиковКоличество зависимости дефолтовСумма займаА1063307 увязать 848 583В1547271 продвижении 596 445С19512280 предоставление 753 862D948100 поставка 981 424E2126 541 увязать 565Итого:57032967 721 прибыли 879Предположим, что элементовПАО «Сбербанк» связанные обладает эффективной также рейтинговой системой особенности градации заемщиков, торгового позволяющей четко связанные отделять надежных представлено от проблемных. В связи товаров с чем, является предприятия возможным установление относятся взаимосвязи между предприятия дефолтностью заемщика связаны и рейтингом, присваиваемым розничной ему.Далее оценим процесс вероятность дефолта являясь по каждой разделении группе, которой представляют присвоен рейтинг воздействуют путем деления являясь количества дефолтов спроса на число особенности заемщиков, входящих конечный в конкретную группу обеспечивающие (таблица 5). Таблица относятся 5 - Соотношение конечному уровня дефолтности торговых и рейтинга заемщикаРейтингВероятность воздействуют дефолтаА 0,0283В 0,0455С 0,0615D 0,0851E 0,0952Далее, используя распределение полученные показатели, внешней оценивается ожидаемые внешней потери рассматриваемого установление кредитного портфеля первой по следующей этапом формуле: (5)где Е — ожидаемые производитель потери анализируемого целом кредитного портфеля;Р— воздействие оценка вероятности разделение наступления дефолта связанныеi-того заемщика поставка в портфеле. Каждому заемщику розничной в соответствие ставится товаров оценка вероятности факторов дефолта в зависимости установление от рейтинга, связанные который ему особенности присвоен (см. табл. 20);С— системы стоимость активов, особенности которые банк конечный потеряет в случае зависимости дефолта контрагента. D— места уровень возможного внешней возмещения потерь особенности в случае дефолта предоставлениеi-того контрагента. Как зависимости правило, все закупочной кредиты в банке торгового разделяются на относятся три категории предприятия обеспеченности: полностью воздействуют обеспеченные, частично этом обеспеченные и необеспеченные. Путем разделение экспертных оценок факторов возможности реализации степени залога и взыскания поставка проблемных ссуд развивающейся каждой категории внутренней соответственно поставлен системы определенный уровень зависимости возмещения потерь.Далее связаны проведем расчет элементов ожидаемых потерь более по каждому установление заемщику в анализируемом торгового портфеле и в общем продвижении по кредитному элементы портфелю (таблица прибыли 6).Таблица 6 представлено - Сумма ожидаемых также потерь по внешней каждому заемщику5 694 связанные 9788 873 84412 процесс 414 2387 117 целом 930595 29134 прибыли 696 281Значение удобством ожидаемых потерь активную по портфелю распределениемсоставило 34 этапом 696 281 факторов рублей или относятся 3,59% от закупочной общего объема торговых портфеля.С целью оценки заключение уровня неожидаемых разделение потерь по предоставление кредитному портфелю воздействие является необходимым уходящие вычисление значение коммерческаяVaR. Расчет будем развивающейся производить при деятельности использовании метода мероприятий Монте-Карло. Так, результаты являясь 10000 экспериментов информационное Монте-Карло позволяют системы нам построить информационное эмпирическую функцию мероприятий распределения потерь конечному (рисунок 7).Рисунок распределение 7. Распределение потерь элемент по кредитному изыскание портфелюТаким образом, только при заданном поставка доверительном уровне сопровождаются = 0,99 вычисляем поставкаP {L