Управление кредитным риском комерческого банка (на примере《ПАО Сбербанк 》)
Заказать уникальную дипломную работу- 86 86 страниц
- 45 + 45 источников
- Добавлена 11.07.2018
- Содержание
- Часть работы
- Список литературы
- Вопросы/Ответы
1. Теоретические и методические основы управления кредитными рисками коммерческого банка 6
1.1. Понятие банковских рисков и причины их возникновения 6
1.2. Понятие кредитного риска, и факторы его обусловливающие 19
2. Системы управления кредитными рисками в коммерческом банке ПАО «Сбербанк России» 38
2.1. Организационная экономическая характеристика ПАО «Сбербанк России» 38
2.2. Анализ и оценка системы управления кредитным риском ПАО «Сбербанк России» 48
3. Повышение эффективности управления кредитным риском в коммерческом банке 59
3.1. Проблемы, связанные с кредитным риском в коммерческом банке 59
3.2. Направления снижения последствий от наступления операционного риска и методы снижения кредитных рисков банка 60
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 74
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 81
ПРИЛОЖЕНИЕ А 86
ПРИЛОЖЕНИЕ Б 88
А в 2017 году максимальная доля в общей структуре просроченной задолженности также принадлежала коммерческому кредитованию юридических лиц, и доля также составляет 51%. На втором месте стоит специализированное кредитование, просроченная задолженность которого составляет 20% от общей суммы просрочки в 2016 году и 16,69% в 2017 году; 13% приходится на потребительское кредитование в 2016 году, а в 2017 году данная доля составила 13,39%.После нами проводился анализ кредитного риска, результаты которого представлены в таблице 4 демонстрационного материала. Анализ данных таблицы показывает, что в 2016 году по сравнению с 2015 годом растет показатель доли просроченных ссуд на 0,74 пункта или на 131,62%; а в 2017 году снижается на 0,6 п.п. или на 80,52. Но при этом в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличивается показатель размера резервов на потери по ссудам и иным активам на 127,21 млрд. руб. или на 110,7%.В процессе проведенного анализа управления кредитными рисками в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» мы выявили некоторые трудности. В целях дальнейшего динамичного развития банка и улучшения данного процесса, руководству кредитной организации необходимо уделять особое внимание следующим направлениям деятельности:повышению качества кредитной работы;эффективности работы с проблемными активами;росту доходности операций банка;оптимизации расходов;наращиванию клиентской базы и увеличению привлеченных средств клиентов;управлению рисками;совершенствованию работы с персоналом;реализации IT-стратегии.В целях укрепления конкурентных позиций Банк намечает последовательное и масштабное освоение современных банковских технологий, применяемых в мировой банковской практике. Главной особенностью этого процесса станет высокая степень автоматизации процесса оказания банковских услуг, имеющая своей целью обеспечения доступности и повышение эффективности оказания услуг клиентам Банка: - Внедрить модуль предкредитной обработки документации. - Внедрить модуль работы с пластиковыми картами. - Внедрить модуль обработки операций связанных с переводами физических лиц. Таким образом, пребывая в положении наличия высокого уровня экономических рисков выиграть сможет тот, кто сумеет правильно произвести расчет, распознать риски, в том числе их планировать и снижать. Это относится к главному залогу успеха кредитной организации в процессе кредитования. Если кредитная организация осуществляет ряд различных аспектов деятельности клиентов, то он может не только проводить оценку кредитоспособности организации, но и помогать повышать эффективное ведение собственного бизнеса, а, следовательно, сделать его в качестве надежного заемщика.Доклад окончен, спасибо за внимание!
1. О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26.10.2002, № 127-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Консультант Плюс, 2018.
2. О кредитных историях: Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Консультант Плюс, 2018.
3. О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации: Федеральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ (ред. от 31.07.2017) // Консультант Плюс, 2018.
4. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 26.07.2017) // Консультант Плюс, 2018.
5. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 18.07.2017) // Консультант Плюс, 2018.
6. О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности: Положение (утв. Банком России 28.06.2017 N 590-П) (вместе с "Порядком оценки кредитного риска по портфелю (портфелям) однородных ссуд") (Зарегистрировано в Минюсте России 12.07.2017 N 47384) // Консультант Плюс, 2018.
7. О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации: Указание Банка России от 24.11.2016 N 4212-У (ред. от 27.02.2017) (Зарегистрировано в Минюсте России 14.12.2016 N 44718) // Консультант Плюс, 2018
8. Об оценке экономического положения банков: Указание Банка России № 4336-У (вместе с "Методикой оценки показателей прозрачности структуры собственности банка") (Зарегистрировано в Минюсте России 19.05.2017 N 46771)от 03.04.2017 // Консультант Плюс, 2018
II. Печатные издания
9. Абрамова М.А., Александрова Л.С. Финансы, денежное обращение и кредит. // Под ред. Абрамовой М.А., Александровой Л.С. – М.: Институт права и экономики, 2014. – 225 с.
10. Аристархов С.Ю. Банковский сектор: реалии 2015 // Под ред. Аристархова С.Ю. – М.: // Банкирша. - 2015. - 12 января. - №1 (12). – 100 с.
11. Белозеров С.А. Мотовилов О.В. Банковское дело. Уч. // Под ред. Белозерова С.А. - М.: Проспект, 2015. – 300 с.
12. Боголюбов В.С. Финансовый менеджмент // Под ред. Боголюбова В.С. -М.: Юрайт, 2017. – 425 с.
13. Боровкова В.А. Банки и банковское дело. // Под ред. Боровковой В.А. - М.: Юрайт, 2016. – 325 с.
14. Бураков Д.В., Басс А.Б. Тенденции развития банковской системы России. // Под ред. Буракова Д.В. и Басс В.Б. - М.: Русайнс, 2017. – 236 с.
15. Воронцовский А.В. Оценка рисков. // Под ред. Воронцовского А.В. - М.: Юрайт, 2017. – 305 с.
16. Гончаренко Л.И. Абрамова М.А. Маркина Е.В. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики. // Под ред. Гончаренко Л.И., Абрамовой М.А. - М.: – Юрайт. 2015, – 347 с.
17. Горшкова Л.А. Горбунова М.В. Основы управления организацией. // Под ред. Горшковой Л.А., Горбуновой М.В. - М.: КноРус, 2016. – 366 с.
18. Грузинов В.П. Экономика организации (предприятия). // Под ред. Грузинова В.П. - М.: КноРус, 2016. – 376 с.
19. Давыденко И.Г. Экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. // Под ред. Давыденко И.Г. – М.: КноРус. 2015 – 231 с.
20. И.А. Велиева.Заместитель директора направления рейтинга фининститутов Standard & Poor’s
21. Истомин М., Самиев П. Активы - 2016 год: Проблемы крупного бизнеса. // Под ред. Истомина М., Самиева П. – М.: Банки и деловой мир. 2016. № 4.
22. Кропин Ю.А. Деньги, кредит, банки. // Под ред. Кропина Ю.А. - М.: Юрайт, 2016. – 436 с.
23. Лаврушин О.И. Деньги, кредит, банки. // Под ред. Лаврушина О.И. - М.: КНОРУС, 2015 – 304 с.
24. Лаврушин О.И. Новые модели банковской деятельности в современной экономике. // Под ред. Лаврушина О.И. - М.: Кнорус, 2017. – 364 с.
25. Лефтизин Г.Р. Теория организации. // Под ред. Лефтизина Г.Р. - М.: Юрайт, 2016. – 333 с.
26. Румянцева Е.Е. Финансовый менеджмент. // Под ред. Румянцевой Е.Е. - М.: Юрайт, 2017. – 269 с.
27. Сухов М.И. Современная банковская система России: некоторые актуальные аспекты // Под ред. Сухова М.И. – М.: Деньги и кредит. 2016. № 3.
28. Тавасиев А.М. Банковское дело. // Под ред. Тавасиева А.М. - М.: Юрайт, 2016. – 396 с.
29. Теряева А.С., Туманова Т.Г. Деньги, кредит, банки. // Под ред. Теряевой А.С., Тумановой Т.Г. - М.: Инфра-М, 2017. – 400 с.
30. Трещевский Ю.А. Экономика и организация производства. // Под ред. Трещевского Ю.А. - М.: Инфра-М, 2016. – 403 с.
31. Чараева М.В. Корпоративные финансы. // Под ред. Чараевой М.В. - М.: Инфра-М, 2017. – 311 с.
32. Хоминич И.П. Управление финансовыми рисками. // Под ред. Хоминич И.П. - М.: Юрайт, 2016. – 223 с.
33. Яковых Ю. Объем выданных банкам кредитов ЦБ может увеличиться до 4,8-5,1 трлн. руб. к концу 2015 года // Под ред. Яковых Ю. – М.: // ИТАР-ТАСС.- 2015.
III. Электронные ресурсы
34. Банки. Ру – URL: http://bankir.ru/publikacii/slovar/k/kontragentyi (Дата обращения 13.02.2018)
35. Иваненко И.А. Суверенный дефолт: Подходы к идентификации в мировой практике – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26246816 (Дата обращения 13.02.2018)
36. Идрисова Э.А, Экономико-правовая безопасность в сфере кредитования юридических лиц [Электронный ресурс] – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26607650
37. Иванов В.В., Федорова Ю.И. Особенности формирования понятия дефолт кредитной организации – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23385759(Дата обращения 01.02.2018)
38. Концепция национальной безопасности Российской Федерации – URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents//asset_publisher/CptICkBBZ29/content/id/589768 (Дата обращения 01.02.2018)
39. Официальный сайт ЦБ РФ - URL: http://www.cbr.ru/ (Дата обращения 01.02.2018)
40. Годовой отчет ПАО Сбербанк за 2017 год / Утв. Наблюдательным Советом ПАО Сбербанк, [эл. ресурс] // Режим доступа: http://www.sberbank.com/ru/investor-relations/reports-and-publications/annual-report
41. Официальный сайт ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» [Электронный ресурс] – URL: http://2013.report-sberbank.ru/ar/corporate-governance/corporate-organisation/
42. Портал банковского аналитика. ПАО «Сбербанк» [Электронный ресурс] – URL: http://analizbankov.ru/bank.php?BankId=sberbank-rossii481&BankMenu=struktura_balansa&fform=&months=12&change=absolute
43. Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом банковской группы ПАО «Сбербанк России» на 31.12.2017 г. [Электронный ресурс] – URL: http://www.sberbank.com/ru/investor-relations/reports-and-publications/ras
44. Финансовый отчет ПАО «Сбербанк России» за 01.01.2018 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.sberbank.com/ru/investor-relations/reports-and-publications/ifrs
45. RAEX (Эксперт РА) опубликовало обзор «Рынок банкострахования в 2016 году: еще больше жизни» [Электронный ресурс] – URL: http://pbroker.ru/?p=43075
Вопрос-ответ:
Какие основные риски возникают у коммерческих банков?
К коммерческим банкам могут относиться различные виды рисков, включая кредитный риск, рыночный риск, операционный риск и риск ликвидности. В данном случае рассматривается управление кредитным риском.
Какие факторы обусловливают кредитный риск в коммерческом банке?
Кредитный риск в коммерческом банке может возникать по ряду причин, включая неплатежеспособность заемщика, изменения в экономической ситуации, неблагоприятные изменения в отрасли, валютный риск и другие факторы.
Какая организационная и экономическая характеристика у ПАО Сбербанк России?
ПАО Сбербанк России является крупнейшим коммерческим банком в России и одним из крупнейших в мире. Банк имеет широкую географическую сеть филиалов и предлагает широкий спектр финансовых услуг, включая кредитование.
Как анализируется и оценивается система управления кредитными рисками в ПАО Сбербанк России?
Система управления кредитными рисками в ПАО Сбербанк России подвергается анализу и оценке на основе различных показателей и методов. Важными аспектами в оценке являются эффективность процесса выдачи кредитов, контроль над портфелем займов и резервами, а также применение современных технологий и методик.
Какие теоретические и методические основы лежат в основе управления кредитными рисками коммерческого банка?
Управление кредитными рисками коммерческого банка основывается на различных теоретических и методических подходах, таких как анализ кредитоспособности заемщиков, оценка кредитного портфеля, использование расчетных моделей и т. д. Все эти методы направлены на минимизацию рисков и обеспечение стабильности финансовой системы банка.
Какие основные риски существуют в коммерческих банках?
В коммерческих банках существуют различные риски, такие как кредитный риск, операционный риск, рыночный риск и ликвидностный риск. В данном исследовании мы фокусируемся на управлении кредитным риском.
Что такое кредитный риск и какие факторы его обусловливают?
Кредитный риск - это возможность невозврата заемщиком заемных средств или процентов по кредиту. Факторы, обусловливающие кредитный риск, включают низкую кредитоспособность заемщика, экономическую нестабильность, изменение процентных ставок и другие факторы, которые могут повлиять на возможность заемщика возвратить долг.
Как ПАО Сбербанк управляет кредитными рисками?
ПАО Сбербанк использует различные методы и инструменты для управления кредитными рисками. Они включают в себя проведение кредитного анализа заемщиков, оценку кредитного рейтинга и коллекторскую деятельность. Банк также разрабатывает и реализует стратегии по управлению кредитными рисками.
Какие особенности системы управления кредитными рисками у ПАО Сбербанк России?
Система управления кредитными рисками у ПАО Сбербанк России имеет свои особенности. Она включает в себя использование современных технологий и аналитических инструментов, автоматизацию процессов принятия решений, участие высококвалифицированных специалистов и систему мониторинга и контроля за кредитными операциями.