Особенности реструктуризации ипотечных кредитов в России
Заказать уникальное эссе- 12 12 страниц
- 8 + 8 источников
- Добавлена 22.05.2018
- Содержание
- Часть работы
- Список литературы
- Вопросы/Ответы
Выбор стратегии банка – применять ли льготный курс или льготную процентную ставку – обычно связан с учетной политикой банка: убыток от льготного курса «сразу» попадает в отчет о прибылях и убытках банка, а вот применение льготной процентной ставки хотя и отражается по строке «убыток от первоначального признания», но позволяет по мере амортизации кредита снижать данный убыток.Низкая капитализация российской банковской системы, неготовность акционеров идти на убытки, высокая мотивация менеджмента показателями прибыли и надежда «выколотить» компенсацию из государства – все это в сумме является серьезным препятствием для сбалансированного диалога между заемщиками, оказавшимися в сложной жизненной ситуации, и кредиторами. Регулирование Банка России, направленное в перспективе на предотвращение выдачи новых ипотечных кредитов, номинированных в иностранной валюте, уже принесло положительные результаты.Список использованных источниковСеменюк А.Г., Цыганов А.А., Языков А.Д. Опыт разработки антикризисного плана для ипотечных заемщиков // Эффективное антикризисное управление. 2014. № 6. С. 68-73. Комитет Ассоциации российских банков по ипотечному кредитованию – за продление программы реструктуризации ипотечных кредитов // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2011. № 2. С. 101-102. Теория и практика реструктуризации ипотечных кредитов в России. Анализ деятельности ОАО АРИЖК в 2009-2011 гг. / Под ред. А.А. Цыганова, А.Д. Языкова. М.: ООО «НПО «МАКСС Групп», 2012. 344 с. Славянский А.В., Жуков Е.Д Опыт разных стран по реструктуризации ипотечных кредитов // Банковское дело. 2011. № 2. С. 45-49. Банковские риски / Под ред. О.И. Лаврушина, Н.И. Валенцевой. М.: Кнорус, 2016. 292 с. 6. Камышев А.В. Кредитный риск в ипотеке и Базельские стандарты капитала // Банковское дело. 2013. № 5-6. С. 37-42. Языков А.Д., Камышев А.В., Цыганов А.А. Ипотечное страхование как инструмент снижения кредитных рисков // Деньги и кредит. 2014. № 3. С. 35-41. Davidson A., Levin A. Mortgage Valuation Models: Embedded Options, Risk, and Uncertainty // Oxford University Press. 2014. 464 p.http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/tariffs/#Приложение 1Таблица 1 Расчет размера кредита в зависимости от валюты кредитаВалюта кредитаРоссийские рублиДоллары СШАПроцентная ставка12,510,0Курс на 01.01.20081,0024,55Доход заемщика40 0001 630Предельный платеж 45%18 000733Возможный кредит151933971808 (1762614 руб.)Источник: расчеты авторов по данным Росстата и Банка РоссииПриложение 2Рисунок 1- Задолженность по ипотечным кредитами, доля ипотечных кредитов в иностранной валюте (правая шкала) в 2009-2016 гг. Источник: данные Банка РоссииПриложение 3Таблица 2 - Расчет изменения долга и платежной нагрузки заемщикаДатаКурс, руб./долл.Долг с учетом погашенияЗалогДоходыв валюте, долл.в рубляхзалог с учетом индекса ценLTV, %платеж, руб.доход заемщика с учетом инфляции, руб.П/Д, %01.01.0824,551500003681930460241380376009400140,001.01.1556,24115914651874162636731048614612729367,701.04.1667,771075487288848596622312210381513277678,2Для расчета взят типовой кредит 150000 долл., выданный 01.01.2008 (курс 24,55) на 17 лет по ставке 10% годовых и с платежной нагрузкой в момент выдачи кредита 40%. Доход заемщика в рублях на момент выдачи кредита должен был бы составлять 94000 руб. (П/Д=40%)Приложение 4Рисунок 2- Уровень просроченной задолженности кредитов, номинированных в рублях (-----) и иностранной валюте (–––) Источник: данные Банка РоссииПриложение 5Таблица 3 - Изменение платежной нагрузки заемщика в различных условиях реструктуризации№КурсДолг, долл. СШАДолг, руб.Ставка, %Платеж, долл. СШАПлатеж, руб.П/Д, %024,55150000368193010,0153215323760040,0167,77103815703584210,010381579,9267,77103815703584212,511389787,6330,78103815319549412,55200040,0467,771038157035842-6,05200040,0Источник: расчеты авторов по данным Росстата и Банка РоссииПриложение 6Таблица 4 - Классификация сложностей при переводе кредитов, номинированных в иностранной валюте, в валюте РоссииП/Д после перевода кредита в рублиКредит/ЗалогA. Ниже 90%B. Больше 90%1. Посильный1.A. Согласие банка на перевод в рубли.1.B. Отказ в реструктуризации. Отложенный конфликт. Заемщик – заложник банка.2. Непосильный2.A. Согласие на реструктуризацию но сохранение «непосильности» платежа. Возможны льготы со стороны банка (курс, ставка).2.B. Отказ в реструктуризации – жизненная проблема. Банки предлагают погасить часть долга или дать дополни- тельный залог.
2. Комитет Ассоциации российских банков по ипотечному кредитованию – за продление программы реструктуризации ипотечных кредитов // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2011. № 2. С. 101-102.
3. Теория и практика реструктуризации ипотечных кредитов в России. Анализ деятельности ОАО АРИЖК в 2009-2011 гг. / Под ред. А.А. Цыганова, А.Д. Языкова. М.: ООО «НПО «МАКСС Групп», 2012. 344 с.
4. Славянский А.В., Жуков Е.Д Опыт разных стран по реструктуризации ипотечных кредитов // Банковское дело. 2011. № 2. С. 45-49.
5. Банковские риски / Под ред. О.И. Лаврушина, Н.И. Валенцевой. М.: Кнорус, 2016. 292 с. 6. Камышев А.В. Кредитный риск в ипотеке и Базельские стандарты капитала // Банковское дело. 2013. № 5-6. С. 37-42.
6. Языков А.Д., Камышев А.В., Цыганов А.А. Ипотечное страхование как инструмент снижения кредитных рисков // Деньги и кредит. 2014. № 3. С. 35-41.
7. Davidson A., Levin A. Mortgage Valuation Models: Embedded Options, Risk, and Uncertainty // Oxford University Press. 2014. 464 p.
8. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/tariffs/#
Вопрос-ответ:
Какие особенности реструктуризации ипотечных кредитов в России?
Особенности реструктуризации ипотечных кредитов в России связаны с выбором стратегии банка. Он может применять ли льготный курс или льготную процентную ставку. Такой выбор обычно зависит от учетной политики банка. Убыток от льготного курса сразу попадает в отчет о прибылях и убытках банка, в то время как применение льготной процентной ставки позволяет снижать убыток по мере амортизации кредита.
Как выбирается стратегия реструктуризации ипотечных кредитов в России?
Выбор стратегии реструктуризации ипотечных кредитов в России зависит от учетной политики банка. Банк может применять ли льготный курс или льготную процентную ставку. Льготный курс сразу отражается в отчете о прибылях и убытках банка, в то время как льготная процентная ставка позволяет постепенно снижать убыток по мере амортизации кредита.
Чем отличается льготный курс от льготной процентной ставки при реструктуризации ипотечных кредитов в России?
Льготный курс и льготная процентная ставка имеют разные последствия при реструктуризации ипотечных кредитов в России. Льготный курс сразу попадает в отчет о прибылях и убытках банка, что может вызвать убыток. В то время как льготная процентная ставка отражается по строке "убыток от первоначального признания", но позволяет постепенно снижать данный убыток по мере амортизации кредита.
Влияет ли низкая капитализация российской банковской системы на реструктуризацию ипотечных кредитов?
Низкая капитализация российской банковской системы может оказать влияние на реструктуризацию ипотечных кредитов. Банки, имеющие низкую капитализацию, могут быть менее готовы к реструктуризации и предоставлению льготных условий на ипотечные кредиты. Это связано с ограниченной способностью банка выдерживать потенциальные убытки от применения льготных условий.
Какие особенности реструктуризации ипотечных кредитов существуют в России?
В России существуют две основные стратегии реструктуризации ипотечных кредитов - применение льготного курса или льготной процентной ставки. Выбор стратегии зависит от учетной политики банка. При использовании льготного курса убыток от снижения курса немедленно отражается в отчете о прибылях и убытках банка. Однако, применение льготной процентной ставки позволяет постепенно снижать убыток по мере амортизации кредита.
Что происходит с убытком от льготного курса в российских банках?
Убыток от льготного курса в российских банках немедленно отражается в отчете о прибылях и убытках. Это может негативно сказаться на финансовом состоянии банка. Поэтому многие банки предпочитают применять льготную процентную ставку, чтобы снижать убыток по мере амортизации кредита.
Какова причина низкой капитализации российской банковской системы?
Одной из причин низкой капитализации российской банковской системы является неготовность многих банков к реструктуризации ипотечных кредитов. Это может быть связано с неэффективными стратегиями банков, неправильным учетом потенциальных рисков или отсутствием достаточного капитала для осуществления реструктуризации.
Какая стратегия реструктуризации ипотечных кредитов предпочтительна для российских банков?
Выбор стратегии реструктуризации зависит от учетной политики конкретного банка. Однако, многие российские банки предпочитают применять льготную процентную ставку, чтобы постепенно снижать убыток от первоначального признания по мере амортизации кредита. Это позволяет более эффективно управлять финансовыми рисками и максимизировать прибыль банка.