Направления работы банка с проблемными кредитами

Это связано с тем, что из-за высоких темпов роста ипотечного кредитования меняется структура задолженности физических лиц. На ипотеку сейчас приходится 47% всех займов, хотя ещё несколько лет назад её доля не превышала 30%. Автокредиты составляют 11% всех займов. Остальное — это потребительские кредиты, включая кредитные карты.Средняя задолженность по кредитам на 1 января 2018 года составила 214,9 тыс. рублей, в том числе просроченная — 15 тыс. рублей. Уровень закредитованности — отношение средней задолженности к среднегодовому доходу семьи — достиг 22%. По данным НБКИ на 2017 год, отношение месячного платежа по кредиту к ежемесячному доходу заёмщика составляло в среднем 25%. Это значит, что на погашение кредита среднестатистический заёмщик направляет 1/4 месячного дохода.В целом по банковской системе проблемные кредиты зарезервированы чуть более чем на половину (51,7%). Основное понижающее влияние на этот показатель оказывает учет обеспечения, предоставленного заемщиком по кредиту или третьей стороной (рисунок 2).Результаты исследования показывают, что в наиболее уязвимом положении с точки зрения потенциального дорезервирования проблемных кредитов оказываются частные банки — они демонстрируют минимальный в секторе уровень покрытия в 37,7% (потенциальный эффект на капитал в 1 трлн руб.). Ситуация в госбанках несколько лучше (58%), однако в номинальном выражении эффект на капитал даже более значителен (1,4 трлн руб.).Рис. 2. Покрытие резервами проблемных активовбанков в 2017г., трлн. руб., %Неэффективность системы управления проблемной задолженностью определяется многочисленными внешними и внутренними факторами. Рассмотрим основные из них.Первый фактор - рецессия в экономике, которая привела к снижению реальной заработной платы и росту безработицы, а они, в свою очередь, - к снижению возможности физических и юридических лиц выполнять свои долговые обязательства. Риски невозвратов банки также пытаются снизить, ужесточая требования к заемщикам. Соответственно, последние реже обращаются за займами. Тем более, что практически у каждой семьи уже есть кредит, и увеличение нагрузки может еще более усугубить ситуацию.Вторая причина - снижение цен на нефть, что повлияло на изменения курса рубля. В итоге - слабая национальная валюта, рост цен, снижение способности заемщиков отвечать по своим обязательствам, особенно по кредитам в иностранной валюте.Третья - введение различных санкций из-за политического отношения к нашей стране повлекло сокращение финансирования государственных инвестиционных проектов в разных отраслях, ограничение доступа банков к европейскому и американскому рынкам капитала.Четвертый фактор - резкий рост ключевой ставки.Укажем на основные защитные механизмы, которые могут минимизировать проблемы, связанные с ростом просроченной задолженности.Коммерческие банки формируют резерв на возможные потери, формируя подушку безопасности. Как было рассмотрено ранее, все кредитные организации обязаны создавать такие резервы согласно Положению Банка России № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» от 26.03.2004 г. Положение устанавливает перечень ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности, категории качества риска, требования об оценке кредитного риска, нормы отчислений в резерв, виды обеспечения ссуд, признаки обесценения ссуд, а также требования к внутренним документам банка по вопросам классификации ссуд и формирования резерва. Другими словами, резерв создается банком для защиты собственных средств, потерь, убытков на долгосрочную перспективу.Рассмотрим соотношение выданных кредитных средств в общей сумме к общимпросроченным выплатам по ним в РФ на рисунке 2.4. Исходя из статистики прошлых лет, видно, что резкое увеличение темпов приростазадолженности по выданным кредитным средствам началось с 2014 года, где произошло увеличение данного показателя с 5,06% за 2013 год до 48,58% в 2015 году. Данная тенденция ярко выражена на фоне снижения общей суммы выданныхкредитных средств за аналогичный период с 2013 по 2015 года, где произошлоизменение темпов прироста с 14,72% до -9,76%. Существующая динамика напрямуюзависела от политико-экономических событий в 2014 году, когда на российскуюэкономику обрушились многочисленные санкции, направленные на многие отраслистраны. Результатом таких действий стало резкое увеличение невозврата кредитныхсредств и снижение объема выданных займов, так как повысился риск проблемныхссуд, которые стали высокорискованными для коммерческих банков РФ. Стоит заметить, что ситуация пришла в «нормальные» значения уже с 2016 года, где темпы прироста выданных займов стали превышать темпы прироста просроченныхвыплат. Главной проблемой такого поведения на банковском секторе, конечно,является уязвимость отечественной экономики к внешним факторам, что негативноотражается на устойчивости финансовой системы государства.Рис. 2.4 Соотношение темпов прироста выданных ссуд в общей сумме к общейзадолженности по ним в РФ за 2010 – 2017 гг.Также следует подробно изучить отдельные отрасли в экономике государства,которые стали проблемными за аналогичный период, чтобы выявить особорискованные сферы, которые имеют потенциал вновь стать неплатежеспособными (в определенной степени) при наступлении кризисных ситуаций.Рассмотрим изменение возникновения проблемных кредитов в банковской сфереРФ в отраслевом срезе за 2010 – 2017 гг. на рисунке 2.5. Рис. 2.5 Динамика возникновения проблемных кредитов в банковском секторе РФ в отраслевом разрезе за 2010 – 2017 гг.Анализируя данные рисунка, следует сделать вывод о том, что наибольшую долю в задолженности по выданным займам перед банками имеет оптовая и розничная отрасль,где наибольшим значением приходится на 2016 год с просроченной суммой по кредитам в 460467 млн. рублей. Второй по значимости отраслью по данному параметруявляется строительство – с максимальным значением за 2015 год в 357341 млн. рублей.Исходя из анализа данных, приведенных на графиках, следует учесть, что не все методы работы с проблемными ссудами являются эффективными по отношению к каждой отрасли. Это способствует развитию текущей проблемы, что отразится на финансовой устойчивости самих банковских учреждений и снижения рентабельностиих активов. Для уменьшения данного риска, требуется провести комплексную работупо прогнозированию невозврата кредитных средств в отраслевом разрезе, учитываятенденции ежемесячно.Также следует увеличить объем взыскания по займам, что даст уменьшениесовокупных потерь стоимости кредитов. Это приведет к более эффективномуиспользованию имеющейся информации по выданной ссуде и учитывать ее для увеличения дохода в будущих периодах.Следующим шагом является оптимизация процесса взыскания средств по выданнымссудам. Такой метод может включать два подхода, где первый – уменьшение объемавзыскания в более короткий срок или второй – больший размер взыскания с продолжительным периодом.Дополнительным этапом является создание специальных финансовых структур,которые отличились бы своим профессионализмом в управлении проблемных займовпо отношению к должникам. Отметим, что банки не должны стремиться «очистить»свои портфели, передав задолженности коллекторским агентствам, продавая им долгиклиентов. Такая методика не всегда действенна. Описанный изначально подходсущественно улучшит результат по возврату просроченных кредитных средств, так как данные финансовые структуры смогут на основе индивидуального подхода к каждомуклиенту найти компромисс, удовлетворяющий обе стороны в погашении долга, где учитывается нынешняя платежеспособность должника, его текущая ликвидность и другие параметры.Также, если рассматривать физических лиц, как клиентов банковскогокредитования, особым подходом является введение обязательного страхования,которое способно погасить задолженность клиента при наступлении страхового случая. Этот метод способен значительно сократить количество проблемных кредитов и общую задолженность в отчетном периоде банковской организации.Таким образом, несмотря на довольно широкий спектр определения возможностей по снижения риска возникновения проблемных кредитов, существуют вопросы по актуальности процессов кредитования и их модернизации. Это говорит о том, что любой банковской организации требуется выстроить слаженную систему работы с проблемными клиентами. Данная система обязана отвечать всем требованиям по регулярному мониторингу клиентов банка, учитывать их текущее состояние ликвидности в отраслевом разрезе и уровня дохода, а также использовать меры по предотвращению увеличения риска невозврата выданных займов, опираясь на статистику прошлых периодов.ЗАКЛЮЧЕНИЕПроблема невозврата кредитов, а также задержки платежей по кредитам весьма распространена в настоящее время в России. Проблемные кредиты являются неотъемлемой составляющей банковского бизнеса. Таким образом, это предполагает, что в любом кредитном учреждении, в частности, в банке, должна быть выстроена целостная система работы с проблемными кредитами. Соответствующие подразделения банка должны осуществлять постоянный мониторинг заемщиков, анализировать их финансовоэкономическое состояние, выявлять признаки неблагополучия, а в случае обнаружения признаков проблемного займа принимать меры по предотвращению убытков. Это поможет снизить риск потерь, связанных с выдачей кредитов, обеспечить возвратность кредитов, тем самым сократив долю просроченной задолженности в кредитном портфеле банка и обеспечив более стабильную работу банка.Главной проблемой в банковском секторе является уязвимость отечественной экономики к внешним факторам, что негативно отражается на устойчивости финансовой системы государства.Проводя экономический анализ основных показателей банка ВТБ (ПАО) за 2015-2017 гг. можно сказать, что финансовая устойчивость банка имеет стабильные показатели, деловая активность банка сохраняется на высоком уровне.Все нормативы ликвидности банка ПАО «ВТБ» не превышают и находятся не ниже минимально допустимого уровня, а показатели оценки кредитного риска имеют неравнозначную динамику. Это свидетельствует о том, что ПАО «ВТБ» проводит контроль и реализует различные мероприятия по поддержанию уровня риска на достаточном уровне. ПАО «ВТБ» присуща высокая степень управления финансовыми рисками. Банк формирует портфель своих клиентов таким образом, чтобы иметь оптимальное соотношение между активами и пассивами, сохранять уровень своей ликвидности на необходимом уровне. ПАО «ВТБ» проводит регулярный анализ уровня всех видов рисков, определяет их оптимальное значение для каждой конкретной ситуации и использует весь набор методов, приемов и способов управления финансовыми рисками.Политика банка ПАО «ВТБ» в области снижения кредитных рисков состоит в:установлении индивидуальных (на заемщиков/группы связанных заемщиков) и портфельных лимитов (на отрасли, страны, продукты);требовании к заемщикам по предоставлению обеспечения или поручительств/ гарантий;осторожном подходе к кредитованию «проблемных» секторов экономики.Реструктуризация проблемной задолженности может осуществляться путем предоставления отсрочек по выплатам, снижения процентной ставки, прощения части задолженности, смягчения ограничительных условий (ковенантов) в отношении заемщика, испытывающего финансовые затруднения.Основной стратегией работы ПАО «ВТБ» с имуществом, приобретенным в рамках работы с проблемной задолженностью, является его реализация.