Практика риск-менеджмента в России в условиях экономического кризиса (на примере...)
Заказать уникальное эссе- 15 15 страниц
- 17 + 17 источников
- Добавлена 23.03.2009
- Содержание
- Часть работы
- Список литературы
- Вопросы/Ответы
Введение
Оценка рисков, практика банков в условиях кризиса
1.1. Оценка рисков
1.2. Практика работы банков в условиях кризиса
Заключение
Список литературы
Приложения
управления рисками.
Заключение
Итак, оценивая текущую ситуацию, можно сделать вывод о том, что в банковской сфере мы наблюдаем кризис доверия (банки перестают давать деньги друг другу плюс отток денег за рубеж), кризис ликвидности (последствие кризиса доверия), кризис активов (отсутствие возможности перекредитоваться вызывает корпоративные дефолты) и кризис капитала (дефолты вызывают создание дополнительных резервов и уменьшают капитал, создавая опасность нарушения банком нормативов, привязанных к величине капитала).
Банки реагируют на ситуацию в экономике, поэтому в условиях финансового кризиса произошли изменения в методике оценки рисков. Банки применяют дополнительные критерии оценки заемщиков, ужесточают критерии оценки. Для сохранения финансовой устойчивости в практике управления кредитными рисками совершенствуются не только механизмы предварительной оценки, но и процессы работы с проблемной задолженностью, особенно по физическим лицам.
Мы считаем, что повышенное внимание банковских риск-менеджеров к вопросам управления кредитными рисками — позитивный фактор для банковского сектора в целом. Риск-менеджеры банков своевременно оценивают риски, которые могут ухудшить положение банка на рынке. Сложившаяся ситуация дает достаточно возможностей для того, чтобы внести корректировки в сложившуюся систему и окончательно закрыть вопрос о возможности наступления в России кризиса «плохих долгов», который еще пару лет назад казался реальной угрозой.
Сегодня есть шанс на то, что практика управления кредитными рисками будет улучшена, а следовательно, сформируется хороший базис для новой кредитной экспансии. Новый виток роста, вероятно, будет более осторожным и осмысленным, но, безусловно, поставит перед риск-менеджерами новые задачи, которые потребуют дальнейшего совершенствования практики.
Список литературы
Банковский риск-менеджмент в новой системе координат. Антон Картуесов, эксперт департамента рейтингов финансовых институтов «Эксперт РА», Ирина Велиева, руководитель службы рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА», "Банковское обозрение", №9, сентябрь 2008 г.
Гришина О. В., Самиев П. А. Управление финансовыми рисками. // «Банковской обозрение», май 2006 г.
Переоценка рисков в кризис. "Банковское обозрение", №12, декабрь 2008г.
Пятков А., старший менеджер, KPMG. Повышение эффективности бизнеса банка: основные принципы и направления. // «Банковской обозрение», 2009, №2.
Риски российской экономики – 2009: кредитный кризис, инфляция, глобализация. Станислав Волков, ведущий эксперт департамента рейтингов финансовых институтов, и др., www.raexpert.ru.
Современный подход к управлению операционными рисками. Али Самад-Хан, Towers Perrin New York, Григорий Спивак, FIA, Towers Perrin London. // "Банковское обозрение", №12, декабрь 2008 г.
Эндрю Холмс. Риск-менеджмент. - М.: Эксмо, 2007 - 304с.
www.risk-manager.ru
www.expert.ru
www.rating.rbc.ru
www.rbc.ru
www.russlavbank.com
www.binbank.ru
www.bnpparibas.ru
www.rencredit.ru
www.psbank.ru
www.akbars.ru
Приложения
Привлеченные средства наиболее крупными банками, на 1.01.2009г., млн. руб.
Наименование Объем привлеченных средств физических лиц, млн. руб. Доля на рынке,% Темп прироста вкладов, в % к 1.09.08 Место в рэнкинге на 1.01.08 г. 1 Сбербанк России 2971231,4 50,40% 0,45% 1 2 ВТБ 24 250047,4 4.2% 4.81% 2 3 Банк Москвы 127796,2 2,20% -0,64% 3 4 Райффайзенбанк Австрия 108395,3 1,80% -5,66% 4 5 Росбанк 99498,5 1,70% -14,45% 7 6 ГПБ 94009 1,60% -3,06% 5 7 Альфа-банк 74089 1,30% -3,68% 8 8 УРАЛСИБ 72622,2 1,20% -3,84% 6 9 Банк "Возрождение" 54741,5 0,90% -2,78% 9 10 МИНБ 49946,6 0,80% 97,47% 29 11 Промсвязьбанк 47177,8 0,80% -3,65% 12 12 БАНК "Санкт-Петербург" 47126,1 0,80% 2,21% 16 13 Россельхозбанк 41616,8 0,70% 8,55% 20 14 "УРСА БАНК" 40162,4 0,70% -0,82% 11 15 Петрокоммерц 38312,2 0,70% -5,71% 13 16 Ситибанк 32476,3 0,60% -3,50% 15 17 Балтийский банк 32030,5 0,50% -3,08% 17 18 Собинбанк 30908,9 0,50% -1,82% 23 19 Юникредит Банк 30387,9 0,50% -4,29% 19 20 Бинбанк 28934,7 0,50% -0,26%3 21
Крупнейшие банки в России по чистым активам
№ Банк Чистые активы на 01.01.09, млн. руб. Чистые активы на 01.01.08, млн. руб. Изменение за год, % 1 Сбербанк 6 746 823 4 832 075 39.63 2 ВТБ 2 536 021 1 482 094 71.11 3 Газпромбанк 1 740 622 791 614 119.88 4 Россельхозбанк 816 724 477 077 71.19 5 Банк Москвы 750 435 495 080 51.58 6 Альфа-Банк 689 147 496 902 38.69 7 ВТБ 24 596 986 321 902 85.46 8 Райффайзенбанк 565 804 422 187 34.02 9 Юникредит Банк 555 437 343 615 61.65 10 Росбанк 498 145 393 368 26.64
Крупнейшие банки по объемам выданных кредитов
№ Банк Выдано кредитов физлицам (без учёта ипотеки) в 2007г., млн. руб. Изменение за год, % Количество выданных кредитов физлицам (без учёта ипотеки) в 2007г., шт. Портфель кредитов физлицам (без учёта ипотеки) на 01.01.08, млн. руб. 1 Сбербанк 485 718.1 сен.76 3 644 402 654 595.0 2 Русский Стандарт 193 253.2 -13.38 9 508 847 182 222.9 3 ВТБ 24 91 681.0 192.68 895 469 81 417.4 4 Росбанк 61 324.8 -10.90 832 610 84 174.8 5 Русфинанс Банк 55 708.2 57.17 1 214 159 56 422.0 6 ХКФ-Банк 53 823.5 32.55 4 934 105 30 588.5 7 Альфа-Банк 48 527.5 75.65 985 678 41 398.1 8 Ренессанс Капитал** 47 791.5 209.37 1 749 670 39 260.8 9 УРСА Банк 46 723.7 98.73 735 946 51 359.1 10 Юникредит Банк 32 486.0 92.99 347 852 35 241.8
Эндрю Холмс. Риск-менеджмент. - М.: Эксмо, 2007 - 304с.
Риски российской экономики – 2009: кредитный кризис, инфляция, глобализация. Станислав Волков, ведущий эксперт департамента рейтингов финансовых институтов, Ирина Велиева, руководитель направления рейтингов банков и лизинговых компаний департамента рейтингов финансовых институтов, Павел Самиев, директор департамента рейтингов финансовых институтов, www.raexpert.ru
Банковский риск-менеджмент в новой системе координат. // «Банковской обозрение», 2008, №9.
www.russlavbank.com
Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России
www.binbank.ru
www.bnpparibas.ru
www.psbank.ru
www.akbars.ru
www.rencredit.ru
2
1.Банковский риск-менеджмент в новой системе координат. Антон Картуесов, эксперт департамента рейтингов финансовых институтов «Эксперт РА», Ирина Велиева, руководитель службы рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА», "Банковское обозрение", №9, сентябрь 2008 г.
2.Гришина О. В., Самиев П. А. Управление финансовыми рисками. // «Банковской обозрение», май 2006 г.
3.Переоценка рисков в кризис. "Банковское обозрение", №12, декабрь 2008г.
4.Пятков А., старший менеджер, KPMG. Повышение эффективности бизнеса банка: основные принципы и направления. // «Банковской обозрение», 2009, №2.
5.Риски российской экономики – 2009: кредитный кризис, инфляция, глобализация. Станислав Волков, ведущий эксперт департамента рейтингов финансовых институтов, и др., www.raexpert.ru.
6.Современный подход к управлению операционными рисками. Али Самад-Хан, Towers Perrin New York, Григорий Спивак, FIA, Towers Perrin London. // "Банковское обозрение", №12, декабрь 2008 г.
7.Эндрю Холмс. Риск-менеджмент. - М.: Эксмо, 2007 - 304с.
8.www.risk-manager.ru
9.www.expert.ru
10.www.rating.rbc.ru
11.www.rbc.ru
12.www.russlavbank.com
13.www.binbank.ru
14.www.bnpparibas.ru
15.www.rencredit.ru
16.www.psbank.ru
17.www.akbars.ru
Вопрос-ответ:
Какова практика риск-менеджмента в России в условиях экономического кризиса?
В России в условиях экономического кризиса практика риск-менеджмента в банковской сфере испытывает серьезные трудности. Из-за кризиса доверия банки стали ограничивать выдачу денег друг другу, что привело к кризису ликвидности. Кроме того, наблюдался отток денежных средств за рубеж, что дополнительно усугубило ситуацию. Кризис активов стал следствием этой ситуации.
Каковы основные последствия кризиса доверия в банковской сфере России?
Одним из основных последствий кризиса доверия в банковской сфере России является ограничение выдачи денег банками друг другу. Это приводит к кризису ликвидности, а также к оттоку денежных средств за рубеж. Кризис активов также возникает из-за данной ситуации.
Чем вызван кризис доверия в банковской сфере России?
Кризис доверия в банковской сфере России вызван недоверием банков друг к другу. Это может быть связано с различными факторами, такими как неблагоприятная экономическая ситуация, политические риски, низкая стабильность финансовой системы и прочие факторы, которые приводят к сомнениям в надежности банков и их способности выполнять свои обязательства.
Какие проблемы возникают из-за кризиса ликвидности в банковской сфере России?
Из-за кризиса ликвидности в банковской сфере России возникают серьезные проблемы. Банки сталкиваются с ограничением доступа к деньгам, что ограничивает их возможности выполнять свои обязательства перед клиентами. Кроме того, ограничение ликвидных активов может привести к обесцениванию активов банка, что приведет к кризису активов.
Какой кризис наблюдается в банковской сфере в России?
В банковской сфере России наблюдается кризис доверия. Банки перестают давать деньги друг другу, что приводит к оттоку денег за рубеж и кризису ликвидности. Кроме того, возникает кризис активов из-за отсутствия доверия к существующим активам.
Каковы последствия кризиса доверия в банковской сфере России?
Последствия кризиса доверия в банковской сфере России включают отсутствие кредитования между банками, отток денежных средств за рубеж и кризис ликвидности. Кроме того, возникает кризис активов, поскольку инвесторы не доверяют имеющимся активам.
Какие риски оценивают банки в условиях кризиса?
Банки в условиях кризиса оценивают риск дефолта клиентов, риск недостатка ликвидности, риск роста процентных ставок, риск изменения курса валюты и другие факторы, которые могут негативно повлиять на их финансовую устойчивость.
Какими методами банки управляют рисками в условиях кризиса?
Банки в условиях кризиса используют различные методы управления рисками. Это могут быть методы портфельного управления, использование финансовых инструментов для снижения риска, диверсификация активов, реструктуризация долгов и другие методы, направленные на минимизацию рисков и обеспечение финансовой устойчивости.
Каковы причины кризиса доверия в банковской сфере России?
Одной из причин кризиса доверия в банковской сфере России является экономический кризис, который привел к падению доверия к финансовым учреждениям. Кроме того, недостаточное прозрачность и недостоверная информация о финансовом положении банков также способствуют возникновению кризиса доверия.
Какая ситуация в банковской сфере в России в условиях экономического кризиса?
В банковской сфере России в условиях экономического кризиса мы наблюдаем кризис доверия, при котором банки перестают давать деньги друг другу. Также происходит отток денег за рубеж, что приводит к кризису ликвидности. Кроме того, возникает кризис активов из-за потери доверия клиентов.
Каким образом банки практикуют оценку рисков в условиях кризиса?
В условиях кризиса банки используют практику оценки рисков, которая помогает им предвидеть возможные убытки и принимать меры по их снижению. Оценка рисков проводится на основе анализа финансовой отчетности и других данных, а также с использованием статистических моделей и экспертных оценок.
Какие есть приложения управления рисками в банках?
В банках существует ряд приложений для управления рисками. Одним из них является прогнозирование рисков, которое позволяет банкам оценить возможные потери и разработать стратегии по их снижению. Еще одним приложением является мониторинг рисков, который осуществляется с помощью специального программного обеспечения и позволяет банкам оперативно реагировать на изменения в финансовой сфере.