Оценка кредитоспособности физического лица

Из-за потенциально опасных последствий кредитного риска важно провести всесторонний анализ банковских возможностей по оценке, администрированию, наблюдению, контролю, осуществлению и возврату кредитов, авансов, гарантий и прочих кредитных инструментов.
Банки зачастую не располагают надежно разработанным процессом управления кредитным риском. Среди наиболее часто встречающихся недостатков можно отметить следующие:
- отсутствие документально зафиксированного изложения банковской политики;
- отсутствие ограничений в отношении концентрации портфеля;
- излишняя централизация или децентрализация кредитного руководства;
- поверхностный финансовый анализ заемщиков;
- завышенная стоимость залога;
- недостаточно частые контакты с клиентом;
- недостаточные проверки и отсутствие сбалансированности в процессе кредитования;
- отсутствие контроля над займами;
- неспособность к увеличению стоимости залога по мере ухудшения качества кредитов;
- некачественный контроль за документированием займов;
- неполная кредитная документация;
- неумение эффективно контролировать и аудировать кредитный процесс.
Эти недостатки выливаются в слабость кредитного портфеля, включая чрезмерную концентрацию кредитов, предоставляемых в одной отрасли, большие портфели неработающих кредитов, убытки по кредитам, неплатежеспособность и неликвидность.
Банк должен определить, какие кредиты он будет предоставлять, а какие нет, сколько кредитов каждого типа он будет предоставлять, кому он будет предоставлять кредиты и при каких обстоятельствах эти кредиты будут предоставляться. Существует очень мало других отраслей бизнеса, в которых можно с такой легкостью и быстротой оказаться в тяжелой ситуации. И этот риск нельзя игнорировать. Все эти важные решения требуют, чтобы целью политики банка было поддержание оптимальных отношений между кредитами, депозитами и другими обязательствами и собственным капиталом. Здравая кредитная политика способствует повышению качества кредитов.
Цели кредитной политики должны охватывать определенные элементы правового регулирования, доступность средств, степень допустимого риска, баланс кредитного портфеля и структуру обязательств по срокам.
Из практики ведения проектов по построению технологии управления рисками становится очевидно, что целесообразно накапливать данные о:
- подаваемых заявках, запрашиваемых продуктах, характеристиках заявителей;
- истории обработки заявок, промежуточных оценках, о сроках обработки заявок (дата получения заявки, даты контактов, даты обработки собранных данных и принятия решения);
- истории выполнения обязательств заявителями, которым выдан кредит.
По мере накопления базы, опираясь на нее, аналитики банка могут решать как задачи уточнения и более тонкой настройки правил обработки заявок, так и задачи позиционирования и продвижения различных кредитных продуктов.
По мере увеличения количества таких данных и срока их давности аналитикам предоставляется возможность строить статистические модели поведения заемщика, проверять гипотезы о типе распределения вероятности неисполнения обязательств заемщиком (рис. 3.1).

┌──────────┐
┌─┤Фронт-офис│<─────────────────────────────┐
│ └──────────┘ │
│ ┌──────────────────┐│
│ Информация │┌────────────────┐││
│ о заявках ││Анализ качества │││
│ и история ││принятия решений│││
│ обработки │└────────────────┘││
\│/ │┌────────────────┐││
┌────────────────────────┐ ││Анализ │││
│ Поданные заявки: │___ ││адекватности │││
┌───────────┐ │ история обработки │\ \ ││кредитных правил│││
│ CRM │/└─┘\│ и принятия решений │ \ \───┘\│└────────────────┘││
└───────────┘\┌─┐/├────────────────────────┤ / /───┐/│┌────────────────┐││
│ История обслуживания │/__/ ││Коррекция ├┼┘
│ обязательств │ ││кредитных правил││
└────────────────────────┘ │└────────────────┘│
/│\ │┌────────────────┐│
│ ││Анализ качества ││
│ История ││работы ││
│обслуживания ││сотрудников ││
│ кредитов │└────────────────┘│
│ └──────────────────┘
│ ┌──────────┐
└─┤ Бэк-офис │
└──────────┘

Рис. 3.1. Этапы построения правил обработки заявок и оценки
заявителей

Изучение и формализация поведения заемщика позволяют использовать известные и описанные методы управления риском, ужесточая или смягчая правила обработки заявок в соответствии с текущей рисковой политикой банка. Разработанные риск-менеджерами правила применяются во фронт-офисе для настройки процесса обработки заявки.






Заключение

Современный этап развития банковского бизнеса характеризуется значительным увеличением объема розничных банковских услуг, под которыми понимаются операции обслуживания физических (частных) лиц. Для завоевания устойчивых позиций на кредитном рынке банку необходимо решить задачи создания уникальных кредитных продуктов, эффективной оценки кредитоспособности заемщика, улучшения качества обслуживания клиента. Реализация этих задач возможна адекватной информационной системой банка.
Все большее число банков заявляет о своем выходе на ритейловый рынок, т.е. на рынок обслуживания физических лиц. Объективными предпосылками этой тенденции являются падение рентабельности работы с юридическими лицами, закрепление доходных клиентов за "определенными" банками. Но, выходя на новый рынок, банк должен выбрать правильную стратегию работы на нем, обеспечивающую получение максимальной прибыли. Основными направлениями банковского обслуживания физических лиц следует считать кредитование и прием различных платежей.
За последние три года объем рынка кредитования населения в России удвоился. Большинство банков, развивающих различное кредитование, рассматривают его не только как средство получения прибыли, но и как стратегическое направление завоевания рынка розничных банковских услуг. Для достижения последнего используются различные пути. Один из них - понижение процентной ставки; другой - снижение критериев оценки потенциальных заемщиков. Однако использование этих путей приводит к снижению доходности и увеличению риска кредита. Размещая средства в кредиты, банкам следует проявлять большую осторожность. Расходуя имеющиеся ресурсы, темпы роста которых меньше темпов увеличения ссудной задолженности, банк может оказаться в кризисной ситуации. Для преодоления возможных неблагоприятных последствий и для завоевания устойчивых позиций на рынке розничного кредитования банку необходимо решить ряд задач, таких как: создание уникальных кредитных продуктов, разработка новых методов оценки кредитоспособности заемщиков, улучшение качества обслуживания клиента с целью его "удержания".
Центральное место в управлении кредитным риском принадлежит определению методов оценки кредитного риска по каждой отдельной ссуде/заемщику и на уровне банка (кредитного портфеля) в целом.
Под оценкой кредитного риска заемщика обычно понимают изучение и оценку качественных и количественных показателей экономического положения заемщика. Работа по оценке кредитного риска в банке должна проводиться в три этапа:
1) оценка качественных показателей заемщика;
2) оценка количественных показателей заемщика;
3) получение сводной оценки - прогноза и формирование окончательного аналитического вывода.
Продолжающийся бурный рост рынка кредитования физических лиц неизбежно влечет за собой принятие дополнительных кредитных рисков как на отдельное кредитное учреждение, так и на банковскую систему в целом. Это связано с двумя основными факторами:
1) вовлечением в процесс розничного кредитования в качестве заемщиков нового контингента физических лиц и как следствие увеличением общего количества действующих кредитных договоров;
2) ростом среднего объема розничного кредита.
Экстенсивное развитие розничного кредитования проходит в условиях жесткой продуктовой и ценовой конкуренции основных участников рынка, что неизбежно ведет к снижению доходности данного направления банковского бизнеса. В этой ситуации качество управления кредитными рисками в розничном кредитовании становится не просто важным вопросом, а одним из конкурентных преимуществ/недостатков для кредитных учреждений, развивающих данный вид кредитования.
Методы покрытия кредитных рисков, связанные с созданием сложной для восприятия потенциального заемщика системы комиссий (за рассмотрение заявки, за открытие ссудного счета, за ведение и обслуживание ссудного счета и т.д.), себя практически исчерпали. Не случайно в последнее время и Банк России, и Федеральная антимонопольная служба уделяют пристальное внимание вопросам раскрытия коммерческими банками информации о реальных затратах потенциальных заемщиков по потребительским кредитам. Причем это относится не только к экспресс-кредитам или овердрафтному кредитованию держателей банковских карт, но и к другим видам розничного кредитования, в частности предусматривающим использование залогов или поручительств в качестве обеспечения. Причина в том, что затраты и потери банков в связи с обращением взыскания на предмет залога достаточно велики. В значительной степени это может относиться и к поручительствам - например, к поручительствам физических лиц, когда заемщик и поручители проживают в средних и небольших городах и работают на одном из градообразующих предприятий. По сути, выдача кредита (даже при наличии обеспечения) целесообразна при высокой доле уверенности в кредитоспособности потенциального заемщика.
Именно задаче выбора кредитоспособных заемщиков в основном служат скоринговые системы.
Несмотря на начало работы по формированию в России системы бюро кредитных историй (БКИ), скоринговые системы не теряют своей актуальности. Это обусловлено двумя обстоятельствами:
1) расширением рынка розничного кредитования за счет вовлечения в процесс физических лиц, не бравших ранее кредиты в банках и не имеющих кредитных историй;
2) ограниченными возможностями БКИ по оценке кредитоспособности потенциальных заемщиков: кредитные отчеты БКИ содержат основную часть кредитной истории, то есть точно определенный перечень информации о фактически имевшем место исполнении/неисполнении потенциальным заемщиком (субъектом кредитной истории) обязательств по ранее выданным ему кредитам и займам. Сама по себе эта информация чрезвычайно важна: потенциальному заемщику с негативной кредитной историей новый кредит, скорее всего, не будет выдан. Однако выдача кредита заемщику с положительной кредитной историей не может проходить в "автоматическом режиме" - в любом случае необходима квалификация заемщика, оценка его кредитоспособности. Факты положительной кредитной истории заемщика и момент обращения за новым кредитом могут быть сильно разнесены во времени; в уровне доходов, обязательствах, собственности, условиях жизни заемщика, а следовательно, и в его кредитоспособности могли произойти серьезные изменения.

Список литературы

Гражданский кодекс РФ
Федеральный закон от 10 июня 2002 г. N 86-ФЗ (в ред. от 29.07.2004) "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. N 395-1-ФЗ (в ред. от 29.12.2004) "О банках и банковской деятельности".
Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях».
Положение Центрального банка РФ от 26 марта 2004 г № 254-П «О порядке формирования резервов па возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности».
Положение Банка России от 29.03.04 № 255-П (в ред. от 13.10.2004) "Об обязательных резервах кредитных организаций".
Положение Банка России от 10 февраля 2003 г. N 215-П "О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций".
Инструкция Банка России от 6 февраля 2004 г. №110-И (в ред. от 13.08.2004) «Об обязательных нормативах банка».
Указание Банка России от 13.10.2004 № 1506-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 29 марта 2004 года № 255-П "Об обязательных резервах кредитных организаций";
Указание ЦБ РФ от 12 декабря 2006 года № 1759-У. о внесении изменений в Положение ЦБ РФ от 26 марта 2004 г. № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности».
Указание ЦБ №1759−У «О внесении изменений в Положение Банка России от 26 марта 2004 года №254−П»
Банковское дело // под редакцией Жукова Е.Ф., Эриашвили Н.Д. М.: ЮНИТИ, 2006. – 575 с.
Белозерова В.В. Риски рынка розничных кредитов — насколько показательна цифра просроченных долгов? // «Банковский ритейл» № 4/2007
Веретенников Д. «Честные» ставки // «D`» №14(29) 16 июля 2007
Готофчиков И.Ф. МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДЕФОЛТОВ КЛИЕНТОВ В УСЛОВИЯХ МАССОВОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ // "Банковское кредитование", 2006, N 4
Давыдов Р.А. Управление кредитными рисками и методы их оценки при кредитовании // "Банковское кредитование", 2007, N 2
Ендовицкий Д.А., Бочарова И.В. Анализ и оценка кредитоспособности заемщика. М.: КноРус, 2005 – 264 с.
Игнатов А.А. Скоринговые системы в российской практике // Банковские технологии. 2005. N 5.
Лаврушин О.И. Банковское дело: современная система кредитования: учебное пособие / О.И. Лаврушин, О.Н. Афанасьева, С.Л. Корниенко. М.: КНОРУС, 2007. – 264 с.
Лаврушин О.И., Мамонова И.Д., Валенцева Н.И. и др. Банковское дело: Учебник / Под ред. Лаврушина О.И. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика , 2005. – 232 с.
Лаврушин О. И. Деньги, кредит, банки: Экспресс-курс.. СПб: КноРус – 2007. – 320 с.
Лаврушин О.И. Банковские риски. СПб.: КноРус, 2007. – 232 с.
Литвиненко А. РОЗНИЧНЫЕ БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ И БАНКОВСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА. КРЕДИТОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ //"Бухгалтерия и банки", 2006, N 7
Мальцев Э.В СКОРИНГОВЫЕ СИСТЕМЫ В КРЕДИТОВАНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ // "Банковский ритейл", 2006, N 1
Мельникова А.В. КРЕДИТОВАНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА: КАК КАЧЕСТВЕННО ОЦЕНИТЬ КРЕДИТОСПОСОБНОСТЬ // "Банковское кредитование", 2007, N 5
Лаврушин О.И., Мамонова И.Д., Валенцева Н.И. и др. Банковское дело: Учебник / Под ред. Лаврушина О.И. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика , 2005. – с. 232

Литвиненко А. РОЗНИЧНЫЕ БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ И БАНКОВСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА. КРЕДИТОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ //"Бухгалтерия и банки", 2006, N 7
Готофчиков И.Ф. МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДЕФОЛТОВ КЛИЕНТОВ В УСЛОВИЯХ МАССОВОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ // "Банковское кредитование", 2006, N 4, с.35

Игнатов А.А. Скоринговые системы в российской практике // Банковские технологии. 2005. N 5.с. 29
Соложенцев Е.Д., Степанова Н.В., Карасева В.В. Прозрачность методик оценки кредитных рисков и рейтингов. СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, 2005., с.204
Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ "О кредитных историях".
Давыдов Р.А. Управление кредитными рисками и методы их оценки при кредитовании // "Банковское кредитование", 2007, N 2, с.21-25

Лаврушин О.И. Банковские риски. СПб.: КноРус, 2007. – 232 с.
http://www.glossary.ru
Грюнинг Х. ван, Брайович Братанович С. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском. Пер. с англ. публикации МБРР (Всемирного банка). М.: Весь мир, 2007. – 304 с.
Мельникова А.В. КРЕДИТОВАНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА: КАК КАЧЕСТВЕННО ОЦЕНИТЬ КРЕДИТОСПОСОБНОСТЬ // "Банковское кредитование", 2007, N 5, с.36









57


3



кредитный мониторинг

подготовка и заключение кредитного договора

изучение кредитоспособности клиента

рассмотрение кредитной заявки